学問(learning)

GMMのプログラム

二日くらい集中して,標準的なC-CAPMのオイラー方程式をGMM推定するプログラムをRで書きました.時系列データなので漸近共分散行列をNewey-West修正する箇所が若干めんどくさかったが,ちゃんと書けた.

Robert Shiller大先生のおかげで,データ整備にかける労力を削減できたのが大きい.といいつつも,Shillerのデータが正しいか,一応ソースをあたって確かめたわけだが.いや,ほんとShiller大先生のおかげだ.彼のウェブサイトのここ(http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm)にいけば,危険資産や安全資産や消費データや物価水準データなどなどが,実質化されたものも含めていろいろ手に入ります.月次と年次の両方あって,なんとサンプル期間は1871年あたりからある.ありがたやー.